regret bayésien
En théorie des jeux stochastiques , le regret bayésien est la différence attendue ("* regret ") entre l' utilité d'une stratégie bayésienne et celle de la stratégie optimale (celle avec le gain attendu le plus élevé).
Le terme bayésien fait référence à Thomas Bayes (1702-1761), qui a prouvé un cas particulier de ce qu'on appelle maintenant le théorème de Bayes , qui a fourni le premier traitement mathématique d'un problème non trivial d'analyse de données statistiques en utilisant ce qui est maintenant connu sous le nom de bayésien. inférence .
Économie
Ce terme a été utilisé pour comparer une stratégie d'achat et de conservation aléatoire aux records des traders professionnels. Ce même concept a reçu de nombreux noms différents, comme le note le New York Times :
« En 1957, par exemple, un statisticien nommé James Hanna a appelé son théorème Bayesian Regret. Il avait été précédé par David Blackwell, également statisticien, qui a appelé son théorème Controlled Random Walks. , 'Comment jouer à un jeu inconnu', 'Codage universel' et 'Portefeuilles universels'". [1]
Choix social (méthodes de vote)
Le "regret bayésien" a également été utilisé comme terme alternatif pour l'efficacité de l'utilité sociale , c'est-à-dire une mesure de l'utilité attendue de différentes méthodes de vote sous un modèle probabiliste donné d'utilités et de stratégies des électeurs. Dans ce cas, la relation avec Bayes n'est pas claire, car il n'y a pas de conditionnement ou de distribution postérieure impliquée.
Les références
- ^ Kolata, Gina (2006-02-05). « Patience le scientifique qui découvre le découvert » . Le New York Times . ISSN 0362-4331 . Récupéré le 27-02-2017 .